• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Кредитный риск — это вероятность возникновения убытков из-за неспособности своевременного погашения задолженности заемщиком.

Управление кредитным риском — одна из главных задач, которую нужно решить финансовой организации для уменьшения вероятности неисполнения обязательств клиентов в установленные сроки.

Кто занимается регулированием кредитных рисков

• Правительство. Оно на высшем уровне имеет полномочия принимать законы и устанавливать различные нормативы.
• Надзорный орган (Центробанк).
• Высшее руководство банка, разрабатывающее стратегическое планирование.
• Аудиторы.

Кредитные риски могут быть минимальные, средние, высокие, критические.

Также риски можно классифицировать на разные типы, например, географические, политические и макроэкономические.

Этапы управления кредитным риском

• Формирование общей кредитной политики.
• Проверка и точный анализ потенциальных заемщиков.
• Оценка и аудит эффективности проведения кредитной политики.

При анализе кредитных рисков, связанных с частными лицами, обычно используются следующие подходы:

• Личная оценка.
• Скоринговая оценка, которая работает на основе математических и статистических методов.

Методы управления кредитными рисками

• Установление ограничений на выдачу по группам клиентов, отрасли или территории.
• Диверсификация портфеля (распределение рисков между разными группами). Создание резервов денежных средств на случай непредвиденной ситуации.

Также для уменьшения рисков часто используется страхование. Например, клиент подключает защиту жизни и здоровья, защиту от потери работы. Если произойдет страховое событие, выигрывают обе стороны: кредитная организация не теряет денежные средства, а заемщик получает необходимую финансовую поддержку.

Стратегия управления кредитными рисками в компании может периодически меняться под воздействием экономических, политических, эпидемиологических и других факторов в стране и мире.