• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Оценка кредитного риска

Оценка кредитного риска

Оценка кредитного риска — это установление максимально возможного размера убытков, который может появиться в финансовой организации за определенный промежуток времени вследствие просроченных платежей заемщиков. Такие риски имеют все юридические лица (банки, микрофинансовые организации), которые предоставляют заемные услуги.

Виды кредитных рисков

В настоящее время существуют различные классификации оценки кредитных рисков, например, географические, политические и макроэкономические. Географические риски зависят от местонахождения компании и клиента в определенном регионе или государстве. Политические риски могут возникнуть в связи с изменениями в правительстве страны. Макроэкономические риски зависят от экономической ситуации в стране и в мире. Сюда входят темпы развития, динамика ВВП и т. д.

По размеру риски можно классифицировать на:

• Минимальные. Размер потери составляет меньше 25% от суммы, выданной клиенту.
• Средние. Размер потери составляет 25-50% от суммы, выданной клиенту.
• Высокие. Размер потери составляет 50-75% от суммы, выданной заемщику.
• Критические риски. Допускается полный невозврат займа.

Для кредитных учреждений установлены официальные рекомендации Базельского комитета по оценке рисков. Финансовые организации могут учитывать внешние (проводят сторонние агентства) и внутренние кредитные рейтинги.

Существуют различные средства для уменьшения кредитных рисков. Например, диверсификация кредитного портфеля, определение ограничений на некоторые транзакции, установление резервного бюджета на случай непредвиденных обстоятельств и страхование кредитования.

Для оценки кредитных рисков, связанных с физическими лицами, обычно применяются два подхода:

• Личная оценка специалиста банка.
• Скоринговая оценка, в основе которой заложены математические и статистические методы.

Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Например, статистика всегда учитывает только прошлые данные. Однако они не могут полностью гарантировать, что в будущем клиент будет вести себя аналогичным образом, поэтому прогноз не может быть абсолютно точным. Специалист, в свою очередь, делает субъективную оценку.

Более того, экономическая ситуация в стране постоянно меняется, и даже самая современная система не сможет этого предсказать и сделать расчеты. Например, заемщик может непреднамеренно допустить просрочки, потому что потерял источник дохода и еще не успел найти новое место работы.

Кредитные риски существовали всегда и никогда не исчезнут, можно лишь только уменьшить вероятность их появления.

С одной стороны, финансовым компаниям наиболее безопасно и выгодно предоставлять ссуды только с минимальным риском благонадежным и проверенным клиентам и фирмам в благоприятной экономической ситуации. Но это не представляется возможным, так как у финансовой организации должны быть постоянные обороты для получения прибыли. Поэтому необходимо тщательно проводить анализ потенциальных заемщиков перед принятием окончательного решения.