• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Кредитный риск коммерческого банка

Кредитный риск коммерческого банка

Кредитный риск — это возможность утраты финансовой организацией актива. Причиной становится неисполнение потребителями возложенных на них обязательств по выплате тела задолженности и начисленных процентов согласно условиям кредитного соглашения.

Кредитный риск подразделяется на следующие типы по источнику проявления:

• Внешний. Здесь главную роль играет кредитоспособность и надежность потребителя услуг, а также риск объявления им банкротства и возможных потерь в данной ситуации.
• Внутренний. Он касается особенностей непосредственно кредитного продукта и потенциальных потерь по нему из-за того, что контрагент не погасил задолженность.

В каждом финансовом учреждении процедура работы с кредитным риском обладает своими особенностями, относящимися к характеристикам самой компании (размеру, внутренней структуре, направленности деятельности и прочим параметрам).

Какова суть процесса, практически не изменяющаяся в разных организациях:

• выявление риска;
• качественная оценка риска (проверка уровня платежеспособности клиентов);
• вероятностная оценка риска (выяснение возможности возникновения просрочек);
• количественная оценка риска (анализ величины кредитного портфеля с материальной точки зрения);
• использование доступных методов влияния на риск (страховка, обеспечение или оставление риска на удержании кредитора);
• постоянное отслеживание рисков.