Инструменты макропруденциального регулирования

31.07.2020

В основе макропруденциального регулирования лежит микропруденциальный надзор, поэтому методы в мегарегуляторе схожи со стандартным банковским надзором. К отличительным особенностям можно отнести более высокие требования и стандарты в отношении системно значимых банков и рынков, а также изменчивый характер норм пруденциального регулирования.

Банк международных расчетов и Базельский комитет по надзору рекомендует органам по регулированию применять инструменты макропруденциального надзора в отношении следующих субъектов:

банков;
участников фондового рынка;
инфраструктурных организаций финансового рынка;
иных инвесторов, за исключением банков.

К инструментам макропруденциального регулирования относят наличие:

контрциклического буфера, величина которого устанавливается для того, чтобы все банки смогли создать добавочный капитал в те периоды, когда имеет место наибольшая вероятность рисков по кредитам;
буфера системной значимости, который должен формировать более высокие показатели капитализации у главных банков;
инструментов обеспеченности кредита и показателей долговой нагрузки.

Предотвращает накопление чрезмерного бремени по кредитам у граждан;

размеров стандартных рисков.

Их устанавливают для тех кредитных организаций, реализация бизнес-моделей которых имеет большой риск. На такие банки налагаются повышенные требования по капиталу, отчислению в обязательные резервы.

На сегодняшний день перечисленные нормы применимы только для банков и участников торгов на бирже. Требования по надзору в отношении участников фондового рынка еще реформируются.